Double Exponential Moving Averages Explained Traders haben sich auf gleitende Durchschnitte zu helfen, festzustellen, hohe Wahrscheinlichkeit Handel Einstiegspunkte und profitablen Exits seit vielen Jahren. Ein bekanntes Problem mit sich bewegenden Durchschnitten ist jedoch die schwere Verzögerung, die in den meisten Arten von gleitenden Durchschnitten vorhanden ist. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) liefert eine Lösung durch Berechnen einer schnelleren Mittelungsmethode. Geschichte des doppelten Exponential Moving Average In der technischen Analyse. Bezieht sich der Begriff gleitender Durchschnitt auf einen Durchschnittspreis für ein bestimmtes Handelsinstrument über einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel berechnet ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt den durchschnittlichen Preis eines bestimmten Instruments in den letzten 10 zehn Tagen einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt berechnet den durchschnittlichen Preis der letzten 200 Tage. Jeden Tag schreitet die Rückblickperiode auf Basisberechnungen der letzten X-Anzahl von Tagen vor. Ein gleitender Durchschnitt erscheint als glatte, geschwungene Linie, die eine visuelle Darstellung des längerfristigen Trends eines Instruments liefert. Schnellere gleitende Durchschnitte, mit kürzeren Rückblickperioden, sind choppierere langsamere gleitende Durchschnitte, mit längeren Rückblickperioden, sind glatter. Da ein gleitender Durchschnitt ein rückwärts gerichteter Indikator ist, ist er rückläufig. Der in Abbildung 1 gezeigte doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt, um die Verzögerungszeit zu reduzieren, die bei herkömmlichen Bewegungsdurchschnitten festgestellt wurde. Es wurde erstmals im Februar 1994, Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin in Mulloys Artikel Smoothing Daten mit schneller Moving Averages eingeführt. Abbildung 1: Dieses 1-minütige Diagramm des e-mini Russell 2000-Futures-Kontrakts zeigt zwei unterschiedliche doppelte exponentielle gleitende Mittelwerte, wobei eine 55-Periode in blau erscheint, Eine 21-Periode in rosa. Berechnen eines DEMA Wie Mulloy in seinem ursprünglichen Artikel erklärt, ist die DEMA nicht nur eine doppelte EMA mit der doppelten Verzögerungszeit einer einzelnen EMA, sondern ist eine zusammengesetzte Implementierung von Einzel - und Doppel-EMAs, die eine andere EMA mit weniger Verzögerung erzeugen als das Original zwei. Mit anderen Worten, die DEMA ist nicht einfach zwei EMAs kombiniert oder ein gleitender Durchschnitt eines gleitenden Durchschnitts, sondern ist eine Berechnung sowohl einzelner als auch doppelter EMAs. Fast alle Trading-Analyse-Plattformen haben die DEMA als Indikator, der zu den Diagrammen hinzugefügt werden kann. Daher können Händler die DEMA nutzen, ohne die Mathematik hinter den Berechnungen zu kennen und ohne irgendeinen Code schreiben oder eingeben zu müssen. Vergleich der DEMA mit traditionellen Bewegungsdurchschnitten Die gleitenden Durchschnitte sind eine der populärsten Methoden der technischen Analyse. Viele Händler verwenden sie, um Trendumkehrungen zu erkennen. Vor allem in einem gleitenden Durchschnitt Crossover, wo zwei gleitende Durchschnitte von verschiedenen Längen auf ein Diagramm gelegt werden. Punkte, wo die gleitenden Durchschnitte kreuzen, können Kauf - oder Verkaufsgelegenheiten bedeuten. Die DEMA kann Händler helfen, Rückschläge früher zu erkennen, weil es schneller ist, auf Veränderungen in der Marktaktivität zu reagieren. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für den e-mini Russell 2000 Futures-Kontrakt. Diese Minute-Diagramm hat vier gleitende Mittelwerte: 21-Periode DEMA (rosa) 55-Periode DEMA (dunkelblau) 21-Periode MA (hellblau) 55-Periode MA (hellgrün) Abbildung 2: Diese 1-minütige Tabelle von Zeigt der e-mini Russell 2000 Futures-Kontrakt die schnellere Reaktionszeit der DEMA bei Einsatz in einem Crossover. Beachten Sie, dass der DEMA-Crossover in beiden Fällen deutlich früher erscheint als die MA-Crossover. Die erste DEMA Crossover erscheint bei 12:29 und die nächste Bar öffnet zu einem Preis von 663,20. Die MA-Crossover, auf der anderen Seite, Formen um 12:34 und die nächsten Bars Eröffnungspreis bei 660,50. Im nächsten Satz von Frequenzweichen erscheint die DEMA-Überkreuzung bei 1:33, und die nächste Leiste öffnet bei 658. Die MA dagegen bildet bei 1:43, wobei sich die nächste Leiste bei 662,90 öffnet. In jedem Fall bietet die DEMA-Überkreuzung einen Vorteil beim Einsteigen in den Trend früher als der MA-Crossover. (Für mehr Einblick, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Handel mit einem DEMA Die oben genannten gleitenden Durchschnitt Crossover Beispiele illustrieren die Wirksamkeit der Verwendung der schnelleren doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Zusätzlich zur Verwendung der DEMA als Standalone-Indikator oder in einem Crossover-Setup kann die DEMA in einer Vielzahl von Indikatoren verwendet werden, wobei die Logik auf einem gleitenden Durchschnitt basiert. Technische Analysewerkzeuge wie Bollinger Bands. (MACD) und der dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt (TRIX) basieren auf gleitenden Durchschnittsarten und können modifiziert werden, um eine DEMA anstelle anderer traditionellerer Arten von gleitenden Durchschnittswerten einzufügen. Das Ersetzen der DEMA kann Händler helfen, unterschiedliche Kauf - und Verkaufsgelegenheiten zu lokalisieren, die vor denen liegen, die von den MAs oder EMAs, die traditionell in diesen Indikatoren verwendet werden, zur Verfügung gestellt werden. Natürlich immer in einen Trend eher früher als später führt in der Regel zu höheren Gewinnen. Abbildung 2 verdeutlicht dieses Prinzip - wenn wir die Crossovers als Kauf - und Verkaufssignale nutzen wollten. Würden wir die Trades deutlich früher bei der Verwendung der DEMA Crossover im Gegensatz zu den MA Crossover geben. Bottom Line Trader und Investoren haben lange bewegte Durchschnitte in ihrer Marktanalyse verwendet. Gleitende Durchschnitte sind ein weit verbreitetes technisches Analyse-Tool, das ein Mittel zur schnellen Betrachtung und Interpretation des längerfristigen Trends eines bestimmten Handelsinstruments bietet. Da bewegte Durchschnitte durch ihre Natur sind nacheilende Indikatoren. Ist es hilfreich, den gleitenden Durchschnitt zu optimieren, um einen schnelleren, reaktionsfähigeren Indikator zu berechnen. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt bietet Händlern und Investoren einen Überblick über den längerfristigen Trend mit dem zusätzlichen Vorteil, dass er ein schneller gleitender Durchschnitt mit weniger Verzögerungszeit ist. (Für das zugehörige Lesen, werfen Sie einen Blick auf Moving Average MACD Combo und Simple Vs. Exponential Moving Averages.) Verschieben der durchschnittlichen Preisberechnung Logik des Materials mit Price Control quotSquot Diese Frage wird beantwortet Da Sie wissen, dass es ein Moving Preis und Standard-Preis-Symbol Im Materialstamm. Ich möchte die Berechnungslogik des gleitenden Durchschnittspreises der Materialien mit Preiskontrolle verstehen. S Wie das System den MAP für Standardpreismaterialien berechnet. Der Erhalt aus dem Prozessauftrag wird vermutlich nach Abrechnung mit den Prozeßauftragskosten bewertet Ausgabe für das Material hat das System neu berechnen der Ausgabepreis auch unten ist die Probe Prozeß Auftragseingang und Ausgabe-Szenario: Erhalt von Prozessauftrag 161000000223 300 kg und GR zu Standardkostenwert ist Rs 5892 Ausgabe zu Prozessauftrag 162000000294 250 kg und GI Zum Standardkostenwert beträgt Rs 4910. Somit beträgt der Saldo am Periodenende 50 kg und der Saldo zum Standardkostenwert ist Rs 982. Hier im Prozessauftrag 161000000223 sind die tatsächlichen Kosten 10 Rs. Dann wie wird das System berechnen die MAP10 Day Moving Average LongShort Signal Das 10 Tage Moving Average LongShort Signal ist so konzipiert, um Aktien zu identifizieren, die technisch gesund sind und deren Preis auf innerhalb von 1 seiner 10 Tage gleitenden Durchschnitt zurückverfolgt. Diese Bedingung ist typischerweise ein guter Einstiegspunkt, da sie eine Situation darstellt, in der eine Aktie kurzfristig angestiegen ist und sich auf einen Bereich zurückverfolgt hat, der den Durchschnittspreis darstellt, der für die Aktie während der vorhergehenden zehn Tage gezahlt wurde. Zusätzlich zu den oben genannten Kriterien werden sowohl der Geldflussindex als auch die Steigung des nächsten längerfristigen gleitenden Durchschnitts (21 Tage) in die Formel aufgenommen. Der Money Flow Index (MFI) ist ein Oszillator, der den Fluss von Geld in oder aus einer Aktie verfolgt. Ein MFI-Wert über 80 signalisiert einen Überkauf (Bearish) - Zustand, während Messungen unter 20 als ein Oversold (Bullish) Zustand angesehen werden. Zur Bestätigung der langfristigen Preisentwicklung der Aktien wird die Steigung des 21 Tage gleitenden Durchschnitts verwendet. Eine Positive Steigung (Bullish) bezeichnet einen ansteigenden gleitenden Durchschnitt, während eine Negative Steigung (Bearish) einen sinkenden gleitenden Durchschnitt bezeichnet. Das folgende ist eine Zusammenfassung der Bedingungen, die notwendig sind, um die 10-tägigen beweglichen durchschnittlichen BUYSHORT Signale zu erzeugen: nbsp nbsp Kauf. Stock innerhalb eines seiner 10-Tage MA Slope der 21-Tage-MA ist positiv MFI ist unter 20 (überverkauft) nbsp kurz. Auf Innerhalb 1 ihrer 10-Tage-MA Steigung der 21-Tage MA Ist Negative MFI über 80 (überkauft) Der 21-Tage-Durchschnitt Longshort-Signal Der 21-Tage-Durchschnitt Longshort Signal Umzug ist so konzipiert, Aktien zu identifizieren, die technisch einwandfrei sind und deren Preis hat innerhalb von 1 seiner 21 Tage gleitenden Durchschnitt zurückgezogen. Diese Bedingung ist typischerweise ein guter Einstiegspunkt, da sie eine Situation darstellt, in der eine Aktie kurzfristig aufwärts gerichtet ist und sich auf einen Bereich zurückverfolgt hat, der den Durchschnittspreis darstellt, der für die Aktie während des vorangegangenen einundzwanzigsten Tages gezahlt wurde. Zusätzlich zu den oben genannten Kriterien werden sowohl der Geldflussindex als auch die Steigung des nächsten längerfristigen gleitenden Durchschnitts (50 Tage) in die Formel aufgenommen. Der Money Flow Index (MFI) ist ein Oszillator, der den Fluss von Geld in oder aus einer Aktie verfolgt. Ein MFI-Wert über 80 signalisiert einen Überkauf (Bearish) - Zustand, während Messungen unter 20 als ein Oversold (Bullish) Zustand angesehen werden. Zur Bestätigung der langfristigen langfristigen Kursentwicklung Trend wird die Steigung der 50 Tage gleitenden Durchschnitt genutzt. Eine Positive Steigung (Bullish) bezeichnet einen ansteigenden gleitenden Durchschnitt, während eine Negative Steigung (Bearish) einen sinkenden gleitenden Durchschnitt bezeichnet. Das folgende ist eine Zusammenfassung der Bedingungen, die notwendig sind, um die 21-tägigen beweglichen durchschnittlichen BUYSHORT Signale zu erzeugen: nbsp nbsp Kauf. Lager innerhalb von 1 seiner 21-Tage-MA-Steigung der 50-Tage-MA ist positiv MFI ist unter 20 (überverkauft) nbsp kurz. Auf Innerhalb 1 ihrer 21-Tage MA Steigung der 50-Tage-MA Ist Negative MFI über 80 (überkauft) Stochastik ist ein OverboughtOversold Oszillator, der heutige Preis zu einem gegenwärtigen Fenster von hohen und niedrigen Preise vergleicht. Diese Daten werden dann in einen numerischen Bereich, der zwischen 0 und 100 variiert, transformiert. Stochastische Ablesungen von 20 oder weniger bezeichnen einen Oversold-Zustand. Werte von 80 oder höher signalisieren ein Overbought-Szenario. Stochastische Indikatoren können entweder Schnell oder Langsam sein und werden als Fast K und Slow K bezeichnet. Langsames K ist das gleiche wie Fast K, außer dass es mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt geglättet wird, um es weniger unberechenbar zu machen. Die Relativbewegungen eines jeden stochastischen Wertes werden verwendet, um sowohl Kauf - als auch Short Sale-Einstiegspunkte zu identifizieren. Buy Signale werden generiert, wenn Fast K unter 20 (Oversold) liegt, im Wert steigt und die Slow K-Kurve von unten kreuzt. Kurze Verkaufssignale treten auf, wenn Fast K über 80 (Overbought) liegt, im Wert abnimmt und Langsam K von oben kreuzt. Wilders RSI Cross RSI wurde von J. Welles Wilder entwickelt, um Overbought und Oversold Bedingungen zu erkennen. Der Index besteht aus drei Variablen: Der Durchschnitt aller UP schließt während eines bestimmten Zeitraums der Durchschnitt aller Down schließt im gleichen Zeitraum die Länge des Zeitraums in Tagen, über die diese Mittelwerte genommen werden RSI misst den Grad der Stärke, die in einem Preisentwicklung. Wenn der Preis sinkt und der RSI auf 30 oder niedriger sinkt, sollten Händler auf eine wahrscheinliche Umkehr des Abwärtstrends hingewiesen werden, da Impulse scheinen, ihre Stärke zu verlieren. Wenn RSI bewegt sich über 70 als Preis steigt, ein Zwischen-Top ist in der Regel unmittelbar bevorsteht. Oscillator Indikatoren wie RSI sind am effektivsten in einem Handelsbereich Marktumfeld. Das Problem mit Oszillatoren ist, dass Bestände in einen OverboughtOversold Bereich eintreten können und in diesem Zustand für einen längeren Zeitraum bleiben. Die Forschung hat gezeigt, dass die besten Signale, die vom RSI-Oszillator erhalten werden, wenn der Vorrat aus diesen extremen Bedingungen herauskommt. Kaufsignale werden erzeugt, wenn ein Aktien RSI-Wert unter 30 hat (zu viel verkauft) und kreuzt dann über 30 Short Sale-Signale erzeugt werden, wenn ein Aktien RSI-Wert über 70 (überkauft) war und dann kreuzt unter 70 Commodity Channel Index (CCI ) CCI ist ein leistungsfähiges technisches Werkzeug, das verwendet wird, um Aktien zu identifizieren, die entweder am Anfang oder am Ende ihres Handelszyklus sind. Die CCI spiegelt die Zunahme der Volatilität wider, die typischerweise auftritt, wenn sich eine Aktie entweder kurzfristig nach oben oder unten nähert. Da sich der Durchschnittspreis einer Aktie von ihrem mittleren Durchschnittspreis entfernt, nähert sich die Aktie dem OverboughtOversold-Bereich. CCI-Werte von & ndash; 100 oder weniger werden als Oversold (bullish) angesehen, während Lesungen von 100 und höher als ein überkaufter (bärischer) Zustand angesehen werden. Sobald die CCI eine dieser Regionen betritt, bestehen Bedingungen für den kurzfristigen Händler, um in den Markt einzutreten. Obwohl CCI-Signale hervorragende Einstiegspunkte liefern, hat die Forschung gezeigt, dass stärkere BUYSELL-Signale erreicht werden können, indem die Eintrittspunkte verzögert werden, bis die CCI aus einem OverboughtOversold-Bereich zurückfährt und die Nulllinie kreuzt. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die CCI unter -100 abnimmt und die Nullinie von unten kreuzt, während Short Sale-Signale erzeugt werden, wenn die CCI 100 übersteigt und die Nullinie von oben kreuzt. Erzeugte ein CCI-SELL-Signal. Der Chaikin-Oszillator integriert den Effekt von Volumen und Preisbewegung bei der Bestimmung von BuySell-Punkten. Es verwendet das Produkt des durchschnittlichen Preises für einen Tag Handelstätigkeit und Volumen. Die zugrunde liegende Prämisse ist, dass, wenn sich der Kurs einer Aktie nach oben bewegt, unter Akkumulation und nach unten bei Verteilung. Der Schlüssel ist, dass das Tagesvolumen der Bestände den Schritt bestätigen muss, um gültig zu sein. Der Chakin-Oszillator erzeugt einen Volumenmultiplikator, der während der Akkumulationsphasen zunimmt (der Bestand schließt über seinem Mittelpunkt für den Tag) und nimmt während der Perioden der Verteilung ab (der Vorrat schließt unter seinem Mittelpunkt für den Tag). Wenn alle Variablen berücksichtigt werden, hat der Chaikin-Oszillator die höchsten Werte, wenn der Preis unter starkem Volumen steigt, die Bedingungen während eines gesunden Fortschritts. Die niedrigsten Werte werden bei einer Preisreduktion bei geringer Lautstärke generiert. Kaufsignale werden erzeugt, wenn der Chaikin-Oszillator neue Tiefsignale erzeugt und die Steigung des 21-Tage-Gleitendurchschnitts positiv ist. Kurze Sale-Signale werden erzeugt, wenn der Chaikin-Oszillator neue Höhen macht und die Steigung des 21-tägigen gleitenden Durchschnitts negativ ist. 10 Day21 Day Moving Average Cross Eine Aktie gleitenden Durchschnitt ist der Durchschnitt der Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum. Der letzte Punkt eines zehntägigen gleitenden Durchschnitts ist der Durchschnittskurs, den die Aktie an den letzten zehn Handelstagen geschlossen hat. Der zweite bis letzte Punkt ist der durchschnittliche Abschluss der nächsten zehn Tage, und so weiter. Diese Punkte werden über die Zeit gezeichnet, um einen Graphen zu bilden, der die geglättete Preisbewegung der Aktie darstellt. Je geringer die Anzahl der Tage in einem gleitenden Durchschnitt, desto empfindlicher wird der gleitende Durchschnitt sein. Dies liegt daran, dass ein Tag Schlusskurs wird einen größeren Einfluss auf einen Durchschnitt der Schließungen in den letzten zehn Tagen, als es auf einen Durchschnitt in den letzten einundzwanzig Tage. Gleitende durchschnittliche Handelsstrategien basieren auf Kreuzungen von schneller und langsamer gleitenden Durchschnitt, um Kauf - und Verkaufssignale auszulösen. Die Logik hinter diesem Ansatz ist, dass, wenn ein schnell fließender Durchschnitt einen langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet, die Preisentwicklung der Aktie umkehrt. Kaufsignale werden erzeugt, wenn der schnellere 10-Tage-Moving-Average den langsameren, 21-tägigen Moving Average von unten kreuzt. Umgekehrt werden Short Sale-Signale erzeugt, wenn der schnellere 10-Tage Moving Average den langsameren 21-Tage Moving Average von oben kreuzt. Entwickelt von Gerald Appel, Moving Average ConvergenceDivergence kurzfristig (MACD-ST Cross) nutzt verschiedene exponentielle gleitende Mittelwerte eines Aktien Schlusskurses zu kaufen und verkaufen Signale. Exponentielle gleitende Mittelwerte weisen den jüngsten Preisdaten ein größeres Gewicht zu und sind daher empfindlicher als einfache gleitende Durchschnittswerte. MACD besteht aus der Differenzleitung und der Signalleitung. Die Differentiallinie wird durch Messen der Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten, einer 12- und 26-tägigen Zeitdauer, konstruiert. Die Signalleitung ist ein 9-Tage exponentieller gleitender Durchschnitt der Differentiallinie. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die Differentiallinie die Signalleitung von unten kreuzt, während Verkaufssignale auftreten, wenn die Differentiallinie die Signalleitung von oben kreuzt. Für die Differentiallinie, um die Signalleitung von unten zu überqueren, muß die Differenz zwischen dem 12-Tage - und dem 26-Tage-Exponentialbewegungsdurchschnitt sich vergrößern (divergieren). Damit dies geschieht, muss sich der kürzere bewegte Durchschnitt (12 Tage) von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt entfernen. Das Kaufsignal wird ausgelöst, wenn diese Divergenz ausreichend ist, um ein Kreuz der Signalleitung zu verursachen. Short Sale-Signale werden generiert, wenn das Gegenszenario existiert. Der Unterschied zwischen dem 12-Tage - und dem 26-Tage-Durchschnitt muss schmal (konvergieren), was darauf hindeutet, dass der Kurs der Aktie abnimmt. Das Signal tritt auf, wenn die sinkende Differenzlinie die Signalleitung von oben kreuzt. Moving Average ConvergenceDivergence Long Term (MACD-LT Cross) wurde von Gerald Appel entwickelt. MACD nutzt verschiedene exponentielle gleitende Mittelwerte eines Aktien-Schlusskurses, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Exponentielle gleitende Mittelwerte weisen den jüngsten Preisdaten ein größeres Gewicht zu und sind daher empfindlicher als einfache gleitende Durchschnittswerte. MACD besteht aus der Differenzleitung und der Signalleitung. Die Differentiallinie wird durch Messen der Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten, einer 38- und 78-tägigen Zeitdauer, konstruiert. Die Signalleitung ist ein gleitender 18-Tage-Durchschnitt der Differentiallinie. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die Differentiallinie die Signalleitung von unten kreuzt, während Verkaufssignale auftreten, wenn die Differentiallinie die Signalleitung von oben kreuzt. Für die Differentiallinie, um die Signalleitung von unten zu überqueren, muß die Differenz zwischen dem 38-Tage - und dem 78-Tage-Exponentialbewegungsdurchschnitt sich vergrößern (divergieren). Damit dies geschieht, muss sich der kürzere bewegte Durchschnitt (38 Tage) von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt entfernen. Das Kaufsignal wird ausgelöst, wenn diese Divergenz ausreichend ist, um ein Kreuz der Signalleitung zu verursachen. Short Sale-Signale werden generiert, wenn das Gegenszenario existiert. Der Unterschied zwischen dem 38-Tage - und dem 78-Tage-Durchschnitt muss schmal (konvergieren), was darauf hindeutet, dass der Kurs der Aktie sinkt. Das Signal tritt auf, wenn die sinkende Differenzlinie die Signalleitung von oben kreuzt. 21 Tag 50 Tag Durchschnittlicher Durchschnitt Der durchschnittliche Kurs einer Aktie ist der Durchschnitt der Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum. Der letzte Punkt eines zehntägigen gleitenden Durchschnitts ist der Durchschnittskurs, den die Aktie an den letzten zehn Handelstagen geschlossen hat. Der zweite bis letzte Punkt ist der durchschnittliche Abschluss der nächsten fünfzig Tage, und so weiter. Diese Punkte werden über die Zeit gezeichnet, um einen Graphen zu bilden, der die geglättete Preisbewegung der Aktie darstellt. Je geringer die Anzahl der Tage in einem gleitenden Durchschnitt, desto empfindlicher wird der gleitende Durchschnitt sein. Dies liegt daran, dass ein Tag Schlusskurs eine größere Wirkung auf einen Durchschnitt der Schließungen in den letzten fünfzig Tagen haben wird, als es auf einem Durchschnitt in den letzten zweihundert Tagen. Gleitende durchschnittliche Handelsstrategien basieren auf Kreuzungen von schneller und langsamer gleitenden Durchschnitt, um Kauf - und Verkaufssignale auszulösen. Die Logik hinter diesem Ansatz ist, dass, wenn ein schnell fließender Durchschnitt einen langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet, die Preisentwicklung der Aktie umkehrt. Kaufsignale werden erzeugt, wenn der schnellere, 21-tägige Moving Average den langsameren bewegten 50-Tage Moving Average von unten kreuzt. Umgekehrt werden Short Sale-Signale erzeugt, wenn der schnellere 21-Tage-Moving-Average den langsameren 50-Tage-Moving-Average von oben kreuzt. 50 Day200 Day Moving Durchschnittliche Cross Eine Aktie gleitenden Durchschnitt ist der Durchschnitt der Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum. Der letzte Punkt eines zehntägigen gleitenden Durchschnitts ist der Durchschnittskurs, den die Aktie an den letzten zehn Handelstagen geschlossen hat. Der zweite bis letzte Punkt ist der durchschnittliche Abschluss der nächsten fünfzig Tage, und so weiter. Diese Punkte werden über die Zeit gezeichnet, um einen Graphen zu bilden, der die geglättete Preisbewegung der Aktie darstellt. Je geringer die Anzahl der Tage in einem gleitenden Durchschnitt, desto empfindlicher wird der gleitende Durchschnitt sein. Dies liegt daran, dass ein Tag Schlusskurs eine größere Wirkung auf einen Durchschnitt der Schließungen in den letzten fünfzig Tagen haben wird, als es auf einem Durchschnitt in den letzten zweihundert Tagen. Gleitende durchschnittliche Handelsstrategien basieren auf Kreuzungen von schneller und langsamer gleitenden Durchschnitt, um Kauf - und Verkaufssignale auszulösen. Die Logik hinter diesem Ansatz ist, dass, wenn ein schnell fließender Durchschnitt einen langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet, die Preisentwicklung der Aktie umkehrt. Kaufsignale werden erzeugt, wenn der schnellere bewegende 50-Tage-Bewegungsdurchschnitt den langsameren beweglichen 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt von unten kreuzt. Umgekehrt werden Short Sale-Signale erzeugt, wenn der schnellere Moving Average der 50-Tage-Bewegung den langsameren 200-Tage-Moving-Average von oben kreuzt. OBV-Preisdivergenz Die ursprüngliche Theorie des On-Balance-Volumes (OBV) wurde von Joseph Granville entwickelt. Die grundlegende Annahme, die der Methode zugrunde liegt, besteht darin, dass der Markt zwischen Smart Money und der Öffentlichkeit aufgeteilt ist. Intelligentes Geld akkumuliert Aktien zu niedrigen Preisen und verteilt sie an die breite Öffentlichkeit zu höheren Preisen. Die OBV-Technik ist ein Versuch, Smart Moneys versteckte Akkumulations - und Verteilungsmuster aufzudecken, bevor erhebliche Kursbewegungen auftreten. OBV wird auf die folgende Weise berechnet. Wenn eine Aktie für den Tag geschlossen wird, wird das Gesamtvolumen für diesen Tag als Buy Induced betrachtet und daher ist die Aktie unter Akkumulation. Umgekehrt wird eine Aktie, die sich für den Tag schließt, als unter unterstelltem Druck angesehen, und die Handelsaktivität gilt als Verteilung. Das Volumen an Up-Tagen wird mit dem an Down Days gehandelten Volumen verrechnet. Das Netz ist eine 50-tägige laufende Gesamtmenge von OBV und ist entweder eine positive, bullische (BL) oder negative, eine bärische (BR) Bedingung. Kaufsignale werden erzeugt, wenn OBV positiv ist und der Preis eine negative Divergenz erlebt hat, was bedeutet, dass er niedriger ist als es war, als OBV zuvor erreicht hatte. Kurze Verkaufssignale werden erzeugt, wenn OBV negativ ist und der Preis eine positive Divergenz erlebt hat, was bedeutet, dass er höher ist als es war, als OBV einen neuen niedrigen Messwert aufzeichnete. Diese beiden Bedingungen deuten darauf hin, dass eine potenzielle Schlinge Schuss bewegen in der Aktie als Preis Rückkehr zu Ebenen in Einklang mit dem OBV-Indikator. Relative Stärke Breakout Relative Strength (RS) wird berechnet, indem man eine Aktienkurs-Performance und vergleicht sie mit der Preisentwicklung des SP 500 in den letzten fünfzig Tagen des Handels. RS-Werte von 1,01 oder höher sind positiv und zeigen, dass die Aktie die SP 500 in den letzten 50 Tagen durchgeführt hat. Ablesungen von 0,99 oder weniger zeigen an, dass der Bestand das SP 500 unter einer negativen Bedingung durchgeführt hat. Kaufsignale werden erzeugt, wenn RS positiv ist und der Preis eine negative Divergenz erlebt hat, was bedeutet, dass er niedriger ist als es war, als RS zuvor erreichte. Kurze Verkaufssignale werden erzeugt, wenn RS negativ ist und der Preis eine positive Divergenz erlebt hat, was bedeutet, dass er höher ist als es war, als RS eine neue niedrige Ablesung erfasste. Diese beiden Bedingungen deuten darauf hin, dass ein potentieller Schusswechsel in der Aktie stattfindet, wenn der Kurs dem Niveau der relativen Stärke entspricht.
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